【量客投资】期权策略研究员

quanthr

一、工作内容包括以下或部分：
1. 研究期权历史、交易规则、定价规则，进行交易策略研究；
2. 期权套保、套利、做市、资产配置、程序化策略等期权类量化策略研究及模型编写；
3. 跟踪和分析全球期权市场状况，撰写相关期权报告；
4. 其他日常任务，包括不局限于数据更新、日常研究任务等；

二、任职条件
1. 名校计算机/数学/统计/金融工程等相关专业硕士学历以上；
2. 至少精通R/Matlab之一，编程能力优异；
3. 精通数据分析、统计学方法论和算法；
4. 有期权或期货相关工作经验者优先
5. 具有较强的团队协作能力，对数据和市场规律有敏锐的洞察力；
6. 思维敏捷，有良好执行力，有志投身于量化投资事业；
三、公司背景介绍
量客投资座落在北京市海淀区中关村高科技园区，是专注于数量化投资和程序化交易以对冲基金为主营业务的高端资产管理公司，是中国基金业协会的会员单位，拥有私募基金管理人牌照。
量客投资核心团队由公募基金、私募基金、证券和期货公司量化投资界资深人员组成，全部拥有国内外名校博士和硕士学位。目前公司团队有博士七名，硕士二十名，包括统计学家、物理学家、计算机科学家，专业背景涉及自然科学和金融工程的各个领域，具有超强的数据分析能力、数据建模和程序实现能力，并且经过多年的实盘交易历练。
公司具有国内领先的、完整的量化投资软件平台，包括程序化开发交易平台、量化选股和组合对冲平台、以及下单精细化的算法交易平台，全产业链的软件平台，使得量客投资的创新策略研发摆脱一般的第三方平台局限，具有无可比拟的优势。
量客投资的核心投资逻辑是多策略多品种分散化投资，核心逻辑的基础则建立在其丰富的策略库之上。涉及期货程序化交易、数量化选股、股指期货对冲套利、跨市场套利、高频交易、算法交易、配对交易，研究涉及时间序列分析、人工智能、随机控制、信号处理、机器学习等工程和科学领域。

四、联系方式
有意者请发简历到hr@quantfund.cn 请以"应聘职位-姓名"为邮件主题及简历名称格式